پول و اقتصاد:
نقش پول و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی و تئوری های اقتصادی جایگاه خاص داشته است و در این راستا قدرت یا ضعف پول در ایفای نقش خود در اقتصاد همواره در جداول اقتصاددانان بوده است. دیدگاه انتظارات عقلایی که به نوعی برمبنای نظر کلاسیک جدید و خنثی بودن پول را بطور مطلق و یا بعضاً به صورت کوتاه مدت و بلند مدت مکتب پویایی بدان اضافه نماید نیز در دوه دهه اخیر نضج گرفته است. موضوع اصلی این تحقیق آزمون خنثایی پول در ایران بر اساس تئوری انتظارات عقلایی است.
پیشینه کارهای تجربی ـ خلاصه و جمع بندی:
لوتاس، سارجنت، و والاس LSW از بنیانگذاران مکتب نئوکلاسیک در دهه ۷۰ تلقی می شوند، معتقدند که تغییرات پیش بینی شده پول تأثیری بر متغیرهای واقعی اقتصادی حتی در کوتاه مدت ندارد. این مکتب موانع عقلایی بودن انتظارات، به معنای بهره گیری و استفاده از تمامی اطلاعات مناسب و در دسترس در شکل دهی انتظارات می باشد لذا خنثایی پول براساس تئوری انتظارات عقلایی پایه و اساس نئوکلاسیک است. به هر حال هر چند نظریه انتظارات عقلایی در بستر مکتب نئوکلاسیک طرح می گردد ولی منحصر به آن نمی شود.
بطوریکه اکنون انتظارات عقلایی لزوماً منتهی به نتایج کلاسیکی نمی شود. لذا بهره برداری از تئور ی انتظارات عقلایی توسط نئوکینزین ها مؤید این مطلب است، هرچند که عدم وجود توهم پولی به هرشکلی یکی از فرائض نئوکلاسیک هاست. در ارزیابی ادبیات اقتصادی ما با دو دید می توان آنها را جمع بندی نمود. دیدگاه اول ارزیابی مدل های کلاسیکی و کینزی که به ترتیت مؤید خنثایی و عدم خنثایی پول هستند. دیدگاه دوم ارزیابی تخمین مدل ها در چارچوب متدهای اقتصادسنجی است.
ارزیابی مدل ایران:
استفاده از تمامی اطلاعات مناسب و در دسترس، در شکل دهی انتظارات و بهره گیری از آن در بروز عکس العمل و سیاستگذاریهای اقتصادی به معنای عقلایی بودن انتظارات است که پایه و اساس مکتب نئوکلاسیک را تشکیل می دهد. در این صورت با اطلاعات کامل دیگر در اقتصاد توهم پولی وجود ندارد و سرایت سریع اطلاعات به تمامی بخش های اقتصادی تصمیمات عقلایی در این بخشها را بدنبال دارد و این خود موجب می شود که پارامترهای اسمی با تعدیلات لامز و هماهنگ ، اولاً تغییرات پارامترهای واقعی را به دنبال نداشته و اصطلاحاً پول خنثی باشد، ثانیاً اقتصاد مبتنی بر شرایط تعادلی و با ثبات می شود.
فهرست مطالب:
- فصل اول: زمینه های تئوریک بحث نهایی
- مقدمه
- زمینه تاریخی بحث
- انتقادات عمومی بر تئوری انتظارات عقلایی
- ارزیابی تئوریک خنثایی پول
- فصل دوم: پیشینه کارهای تجربی
- مقدمه
- ادبیات مدل های تجربی
- ۱- آزمون مدل های تجربی
- ۲- آزمون بالو
- ۳- آزمون لیدرین
- ۴- آزمون گوردن
- ۵- آزمون میشکینی
- ۶- آزمون پسران
- ۷- آزمون سیزوسارجنت
- ۸- تحلیل میکینی
- ۹- مدل بلادی
- ۱۰- مدل درات
- ۱۱- مدل Marashdeh
- خلاصه و جمع بندى
- فصل سوم: ارزیابی مدل ایران
- مقدمه
- ۱- بررسی مباحث نظری
- ۱-۱ آزمون ریشه واحد و همگرایی
- ۲-۱ نظریه ادوار تجاری
- ۳-۱ بررسی روشهای انتخاب مدل بهینه
- ۱-۳-۱ آزمون گرانجر
- ۲-۳-۱ آزمون های مرکب و غیرمرکب
- ۲- ارزیابی مدلهای قبلی ایران
- ۱-۲- مدل جلدی نائینی
- ۲-۲- مدل خنثایی و دانه کار
- ۳-۲- ارزیابی و نقدی بر این دو مدل
- ۳- ارزیابی داده ها و ماهیت نوسانی آن، مورد ایران
- ۱—۳- تکنیک فصلی کردن داده ها
- ۲-۳- ارزیابی ماهیت نوسانی داده ها
- ۴- آزمون های مرکب و غیرمرکب مدل های نئوکینزین در برابر مدل نئوکلاسیکی بارو
- ۱-۴- بررسی مدل پولی ایران
- ۲-۴- آزمون های مرکب و غیرمرکب از مدل های کینزی در برابر کلاسیک
- ۱-۲-۴ مدل پران
- ۲-۲-۴- مدل میکینی
- ۳-۲-۴- مدل کینزی گوردن
- ۴-۲-۴- آزمون های خنثایی، عقلایی و خنثایی عقلایی توام
- ۱-۴-۲-۴ بررسی آزمون های خنثایی و عقلایی در زیربخشهای کلان اقتصاد ایران
- ۳-۴- بررسی مدل های ۴ تأخیری
- ۱-۳-۴ آزمون های مرکب و غیرمرکب مدل های کینزی در برابر کلاسیکی مورد با چهار تأخیر
- ۲-۳-۴- آزمون خنثایی پول
- ۳-۳-۴ متغیر تورم به عنوان Proxy تقاضای کل
- ۴-۴- ارزیابی مدل های میان مدت (۱۲ تأخیری)
- ۱-۴-۴- آزمون های مرکب و غیرمرکب مدل های کینزی در برابر کلاسیکی
- ۲-۴-۴- آزمون های خشایی و عقلایی مورد میان مدت
- ۵-۴- ارزیابی بلند مدتی با ۲۶ تأخیر
- ۱-۵-۴- آزمون های مرکب و غیرمرکب از مدلهای کینزی در برابر کلاسیکی
- ۲-۵-۴- آزمون های خنثایی و عقلایی، مورد بلندمدت
- ۳-۵-۴- آزمون های خنثایی و عقلایی، مربوط به زیربخش های کلان اقتصاد
- ۳-۵-۴- بخش خدمات
- ۳-۵-۴- بخش کشاورزی
- ۴-۵-۴- بخش صنعت
- ۴-۵-۴ ارزیابی در چهارچوب متغیر تورم بجای مدل رشد پول
- ۵-۵-۴- نتایج مدل تابه رینی (شامل بخش های اول تا چهارم)
- ۵- بررسی مدل قیمت
- ۱-۵- ارزیابی نظری مدل قیمت
- ۲-۵- مدل اول
- ۳-۵-مدل دوم
- ۴-۵- مدل سوم
- ۵-۵- مدل چهارم
- ۶-۵- ۲ مدل قیمتی بارو
- ۷-۵- این قسمت، مدل های قیمت
- ۶- آزمون های بلندمدت و کوتاه مدت – دیدگاه جدید
- ۱-۶- آزمون های ریشه واحد یا ۱۵ Unit Root Tests
- ۷- آزمون گرنجر یا ۱۵/۱۶ Granger Test
- ۱-۷-آزمون معمولی مدل گرنجر
- ۲-۷- آزمون جدی علیت گرنجر
- ۸- ارزیابی جنبه های سیاستگذاری مدل
- ۱-۸- ارزیابی مدل های ۵ ساله اول و دوم
- ۱-۱-۸ ارزیابی مدل ۵ ساله اول ۱۶
- ۲-۱-۸ ارزیابی مدل ۵ ساله دوم ۱۶
- ۲-۸- بهره برداری از تئوری ادوار تجاری سیاستگذاری پولی
- ۳-۸- پردازش و پیش بینی متغیرهای تولید و قیمت
- ۱-۳-۸ پرداش و پیش بینی متغیر تولید
- ۲-۳-۸ پردازش و پیش بینی متغیر قیمت
- ۴-۸- نتایج و جمع بندی و نتیجه گیری
- ۹- خلاصه، جمع بندی و نتیجه گیری
- ۱-۹- خلاصه و نتایج
- ۲-۹- توجیه های سیاستی
- ضمیمه یک: تکنیک فصلی کردن داده ها
- ضمیمه دو: ارزیابی، خنثایی عقلایی، دیدگاه دوم
- ضمیمه سه: ارزیابی خود همبستگی مرتبه های بالا Higher older Serial Correlation
- ضمیمه چهار: تخمین به روش غیرخطی
- فهرست منابع و مأخذ